【クオンツ】サステナビリティリスクに関するクオンツ分析業務

募集コース

プロフェッショナル職

職務内容

業務内容

MUFGの信用リスクポートフォリオが抱えるサステナビリティリスク（主に気候関連の移行リスク・物理的リスクおよびその統合）に関する以下のクオンツ分析・モデル開発業務を既存メンバーと協力して取り組んでいただく想定。

1. データベース構築、シナリオ分析やストレステスト・資本影響に係る短期・中長期のリスク分析を含む定量化モデルのモデリング・キャリブレーションおよびリスク量試算
2. 潜在的なサステナビリティリスクに関する各種金融商品取引・ポートフォリオの多角的な脆弱性分析や手法の研究・調査（外部機関と協働研究する場合あり）
3. 内部統制や開示・規制等への対応（モデルドキュメント作成、ストレステスト、感応度分析、モデルオーナーとしてのモデル検証・パフォーマンス評価、既存モデルの改修）
4. 定量化したサステナビリティリスクをリスク・リターン運営の中で適切に管理するための社内体制の構築（割当資本、信用格付、プライシングへの反映等）、既存の信用リスク評価プロセスへの統合に向けた研究
5. サステナビリティ情報開示（投融資ポートフォリオの排出量・レジリエンス評価等）に関する部署内他チームとの協働や分析・将来予測の実施

組織構成

室長+チームリーダーの下、複数の業務チームがあり、メンバーは全体で9名（室長、チームリーダーを除く）。うち4名は転職により入社。

部署概要

1. MUFGビジネスに係る気候変動リスクを主としたサステナビリティリスクの管理に関する企画立案、運営
2. 国内外の当局要請を踏まえたサステナビリティリスクに対する社内管理体制及び適切な情報開示体制の構築
3. MUFGビジネスに係るサステナビリティリスクの定量的評価・分析手法の構築及び高度化

募集背景

業務拡大・継続性確保に伴う増員。従来の統計・確率に基づく金融工学的アプローチだけでなく最新の学術研究や新しい数理的アプローチを取り込んだモデリングを一緒にできるリスククオンツ人財の採用を広く検討。

魅力

1. 役割・期待軸

• クオンツ・金融数理のプロとして銀行が保有する大量のデータを対象とした分析業務を通じてMUFGのサステナビリティリスク管理業務に貢献していただくことを期待
• 金融工学の既存モデルを単に新領域に適用するのではなく、金融への応用研究とそのための基礎研究に一定程度取り組んでいただくことも期待

2. キャリア軸

• 本人のキャリア志向に基づき社内制度である専門性を高められるエキスパート制度に応募することも可能（詳細は面談時などにご確認ください）
• 本人の意向により専門職からゼネラリストに転向し管理職を目指すことも可能

3. 働き方軸(在宅・残業時間等)

• 在宅：可能
• 企画裁量労働：可能
• 残業時間：職務・適用制度により変わる。法定時間外は月平均30-45時間程度
• 海外との接点：海外拠点などとの交渉・協働あり。出張も可能

応募資格

必須

クオンツ関連スキル

• 大学院レベルの基礎的な数理(物理学、数学、情報など)
• 金融工学・ファイナンス理論の基礎的な知識（CMA(1次)、CFA(Level 1)、アクチュアリー（KKT）、FRMのいずれかと同程度以上の知識・ご経験）
• 数理的なモデル開発を伴うリスク管理業務経験（モデル検証の知見含む）
• 業務遂行に必要な基礎的な財務・会計、計量・数理経済に関する知識
• Pythonによるモデル開発やデータ解析のためのプログラミング技術(チーム開発含む）

その他関連スキル

• 最終学歴：大学院（修士または博士）修了または同等の経験
• 英語（TOEIC730点以上目安）
• チームで業務に取り組める方、数理を専門的に学んでいない他メンバーともうまくコミュニケーションを図れる方

歓迎

• 金融機関、コンサル、官省庁、研究機関などでのリスク管理業務経験（モデル検証含む）
• マクロ経済モデルや経済シナリオ作成モデルを用いた分析経験（気候変動影響を勘案したGDP、株価、金利などをシミュレーションし、投融資先や金融商品のプライシングを通した個社レベル・ポートフォリオレベルのリスク量計測）
• バイサイドでのミドル領域を主とする投資戦略モデルやリスク管理モデルの構築・開発経験
• 気候変動予測に基づく経済・金融システムへの影響分析の実務経験
• 本邦および海外当局対応に関し、MUFGヘッドクォーターとして海外拠点のリスク計測に関するサポート対応が可能な方

勤務地

東京都千代田区丸の内