AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するリスク評価及びリスクコントロール業務

募集コース

プロフェッショナル職

職務内容

部署概要

当組織は、当行本邦におけるAML、経済制裁、贈収賄・汚職防止（ABC）に関するリスク評価及びリスク管理に役割と責任を有し、①リスクアセスメント（GRA）、②クオリティアシュアランス（QA）、③モデルリスク管理（DTO・モデルガバナンス）の3領域で、当行本邦のグローバル金融犯罪対策における統制の強化・高度化に貢献しています。

ご希望やご経験、適性等に応じ、以下いずれかの機能を担当いただきます。

業務内容

①年次リスクアセスメント（GRA：Global Risk Assessment）

• AML・経済制裁・ABC に関する当行本邦のリスクの特定・評価・低減
• 各ビジネスライン（顧客部門）および統制部署からの情報・データの収集と分析
• 本邦リスクレポート編集
• グローバル協働によるグローバル金融犯罪リスク評価フレームワークの改善・高度化

②クオリティアシュアランス（QA：Quality Assurance）

• AML・経済制裁・ABC各領域の主要統制活動（取引モニタリング、取引スクリーニング、接待・贈答等）の品質検証
• 顧客部門（現場・本部）で実施するQAへの指導・助言の提供
• QA手法・評価プロセスの高度化

③モデルリスク管理

（DTO：Design, Tuning and Optimization、Model Governance）

• AMLアラート生成モデル・制裁スクリーニングモデル等のモニタリング
• モデル性能の評価（アラートの妥当性、過検知・過少検知の分析）
• モデルリスクの管理および改善策の立案
• MUIT・リスク統括部との連携によるモデルの維持・高度化
• グローバルモデルに関するNY本部との調整・協議

組織構成

①GRAチーム：4名、②QAチーム：6名、③モデルチーム：11名

魅力

何れの業務も、当行本邦で担っているのは当該チームのみであり、且つ何れも米国・英国・アジア諸国の当行拠点と日常的な接点を有する重要な機能です。本邦のグローバル金融犯罪対策を牽引しているとの矜持を持ち、日々の業務に臨んでいます。

応募資格

必須

• コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験
• 英語での業務遂行（TOEIC730点目途）
• Office365を用いた資料作成スキル

推奨

• ベンダーモデルのリスク管理、モデル性能評価（モデル説明力の分析）、スコアリングモデル及びポートフォリオの最適化に関する経験・スキル
• 金融機関におけるQuality Assuarance業務経験
• AMLや経済制裁、贈収賄・汚職防止に関する業務経験又は知識

勤務地

東京（千代田区又は中野区）